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【NVIDIA NeMo Switchyard在Amazon Bedrock上为编码智能体请求分配合适模型】 AWS机器学习博客11月13日发文，6位AWS和NVIDIA作者介绍在Amazon Bedrock上为编码智能体做模型路由。 作者主张用每个解决任务的成本衡量路由，而不是每个token的单价。 示例把开源网关LiteLLM和Switchyard插件部署在Amazon ECS Fargate的私有子网里。 LiteLLM通过Bedrock Converse API调用模型，流量经过VPC接口端点进入Bedrock。 能力较强的模型使用Claude Opus 5.5，高效模型使用NVIDIA Nemotron 3 Super 120B。 Stage策略读取近期工具结果在两个模型之间选择，信号不明确的时候默认使用高效模型。 Random策略按照权重分配流量，适合A/B测试，两种策略都不调用评判模型。 作者表示只在两个任务上跑了几次，不足以得出成本或者质量结论，示例只适合非生产账户。 我觉得现在只给了部署模板，团队需要自己用bench脚本量出每个任务的实际成本。 来源：AWS Machine Learning Blog · 2026-11-14

我去！有人把私募量化研究员的整套技术体系，整理成了一份免费的中文实战手册！ 从因子挖掘、机器学习选股，到 Barra 风险模型、组合优化和 A 股真实交易规则，连 Python 源码都准备好了！ 这个开源项目就是 quant-handbook。 涵盖 8 大模块、31 讲课程和 31 份 Python 实战示例，从因子挖掘、机器学习选股到组合优化、策略回测都有！ 核心亮点： 1️⃣ 数据工程：使用 Polars、DuckDB 处理行情数据，解决复权、财报对齐和未来数据泄漏。 2️⃣ 因子研究：覆盖量价、基本面、订单流因子，以及 IC/IR、分层回测和因子正交化。 3️⃣ AI 量化选股：结合 LightGBM、CatBoost、SHAP，构建机器学习选股流程。 4️⃣ 组合优化：实现 Barra 风险模型、风险平价、行业中性和换手率约束。 5️⃣ 真实交易回测：模拟 A 股 T+1、涨跌停、停牌、手续费、印花税和市场冲击成本。 6️⃣ 绩效归因：分析 Alpha、Beta 收益来源，监控特征漂移和组合风险。 以前学量化，因子会算、模型会训练，但真正做回测时，未来函数、交易成本和风控问题经常被忽略。 这套手册把完整的量化研究流程都串起来了。 我比较喜欢它对回测真实性的处理，不只是计算收益曲线，还把无法成交、交易成本和未来数据泄漏这些问题考虑进去了。 31 讲都有对应的 Python 示例，适合从零学习，也能作为量化策略开发的参考。 做 A 股量化、机器学习选股，或者想系统学习量化研究的，这份手册值得收藏！

老铁，别再掏大几千块去买交易软件和行情终端了！ 这一周 GitHub 上「金融 + AI」涨星最快的 10 个开源项目，我已经替你梳理完毕，全部免费！ 💡 预测与研判 · Kronos（+2653★）：专注 K 线分析的开源模型，以 45+ 交易所的数据训练而成，输入历史价格便能预测后续几根 K 线 · daily_stock_analysis（+487★）：由大模型每日分析美股、A 股、港股，决策看板推送到 Telegram / Discord / 邮箱 🤖 交易 Agent · TradingAgents（+1944★）：多 Agent 交易框架，分析师、研究员、交易员、风控团队先吵上一架再下单，总星数 11.3 万 · Vibe-Trading（+821★）：港大 HKUDS 出品，用大白话描述思路，就能起草策略、跑回测，支持 MCP · day-trader-skill（+972★）：11 个 Claude 技能，覆盖扫盘、新闻、进场和止损，还能把一个交易时段重放 1 万次，默认模拟盘 🪙 币圈重点 · freqtrade（+360★）：老牌开源加密交易机器人，自带 FreqAI 机器学习、回测和 Telegram 控制，已支持 Hyperliquid 🔍 投研工具 · last30days-skill（+730★）：跨 Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket 做调研，按点赞和真金白银的下注热度排序 · OpenBB（+294★）：给分析师和 AI Agent 用的开放数据平台，股票、期权、加密、宏观都有，带 MCP · FinceptTerminal（+412★）：开源版「彭博终端」，行情、研究、AI Agent 集成在一个桌面端 · tick-stock-panel（+346★）：A 股自托管量化工作台，用大模型写策略、回测、盯盘，65 个接口加 MCP AI 正把机构级投研工具一路拉到散户的桌面上。工具在走向平权，但真正拉开差距的，依旧是你的判断和风控。 建议先收藏，下次做研究直接拿出来用。

🚀 近期 GitHub 金融与 AI 领域增长最快的 10 个开源项目，AI 正在加速进入量化交易市场 从 K 线预测、AI 多智能体交易，到自动制定策略、历史回测和风险管理，越来越多的交易工具开始由 AI 驱动。 以下是本周关注度增长最快的 10 个项目： 1. Kronos｜AI 预测 K 线走势（⭐ +2,653） 基于全球 45 家以上交易所的数据训练，只需输入历史行情，就能预测后续 K 线走势。虽然项目自 4 月以来没有更新代码，但近期关注度明显上升 2. TradingAgents｜AI 交易决策团队（⭐ +1,944） 模拟真实投资机构的运作方式，让多个 AI 智能体分别担任分析师、研究员、交易员和风控人员，通过讨论与评估形成交易决策。项目累计获得约 11.3 万颗 Star 3. day-trader-skill｜AI 日内交易助手（⭐ +972） 整合 11 项 Claude 技能，覆盖行情扫描、新闻分析、进出场策略及止损管理。内置时间回放功能，可对交易过程进行上万次模拟，默认采用模拟交易模式 4. Vibe-Trading｜自然语言量化交易（⭐ +821） 香港大学 HKUDS 团队开发的 AI 交易代理。无需复杂编程，只需用自然语言描述交易思路，就能辅助生成策略并执行历史回测，同时支持 MCP 5. last30days-skill｜全网金融信息研究（⭐ +730） 自动整合 Reddit、X、YouTube、Hacker News 和 Polymarket 等平台的信息，并结合点赞、互动和真实资金参与情况评估市场关注度 6. daily_stock_analysis｜AI 每日股票分析（⭐ +487） 利用大语言模型分析美股、A 股、港股等市场，自动生成每日投资决策看板，并通过 Telegram、Discord 或邮件推送 7. FinceptTerminal｜开源金融终端（⭐ +412） 类似 Bloomberg 的桌面金融分析平台，将市场行情、金融研究和 AI 智能体整合到同一个终端 8. freqtrade｜加密货币量化交易机器人（⭐ +360） 成熟的开源自动交易框架，支持策略回测、Telegram 远程控制，并通过 FreqAI 引入机器学习能力，同时支持 Hyperliquid 9. tick-stock-panel｜A 股 AI 量化工作台（⭐ +346） 面向中国 A 股市场的自托管量化系统，支持使用大语言模型辅助编写交易策略、历史回测及实时监控，提供 65 个 API 接口和 MCP 服务 10. OpenBB｜AI 金融数据基础设施（⭐ +294） 面向分析师、量化研究员和 AI 智能体的开放金融数据平台，覆盖股票、期权、加密货币及宏观经济数据，并提供 MCP 接口。 值得关注的趋势是，AI 交易工具正在从单纯的行情分析，逐步发展为集数据获取、策略生成、回测验证、风险管理和自动执行于一体的完整系统 对于量化交易开发者来说，这 10 个开源项目值得收藏研究

律师用八块 2018 年的 V100 跑出接近 NVFP4 质量的 DeepSeek-V4.1-Flash。 一位在 r/LocalLLaMA 发帖的律师（“GPU 太多”系列第五篇）公开了名为 Volta-Max-uPLIft 的仓库，能在八块 2018 年的 V100 SXM2 显卡上运行 DeepSeek-V4.1-Flash，支持 524K 上下文，单路解码超过 100 tok/s，同时开两个对话时约 160 tok/s。其实际法律工作流如今完全跑在这套本地栈上，不再依赖前沿模型的 API。 这说明近十年前的数据中心显卡，配合选择性的专家升精度量化和手工调优的 Volta 内核，也能以可用速度和长上下文服务 552B 参数的专家混合模型；对于已经拥有 V100 集群的团队来说，这是购买 Blackwell 硬件之外的一条现实路径。而使用者是一位并非机器学习专家的法律从业者、却把它当作日常生产工具，更说明完全本地化、保护隐私的大模型部署在律师等受监管行业已经具备可行性。 核心技巧是“升精度”（uplift）：所有被路由到的专家先以 2-bit 记录常驻显存，然后按在四类文本上统计出的激活频率，把最常被调用的专家逐个替换为 NVIDIA 的 NVFP4 权重，直到显存装满，从而在不需要整模型 4-bit 的情况下达到接近 NVFP4 的质量。该方案在一台双路 Rome 服务器（512 GB 3200 MHz ECC 内存）上采用 PP2xTP4 并行，作者也说明基准数据由 Claude Code 生成，属于自测数据而非第三方独立验证。

好莱坞著名影星本·阿弗莱克（Ben Affleck）讲起 AI 来，居然头头是道，各种专业名词随手拈来。 在 GQ 这段访谈里，他从卷积神经网络、Transformer、张量，一路聊到反向传播、注意力层、感知机、推理，以及随机性计算和确定性计算的区别。中间还穿插着 Python、GPU、边缘检测、特征提取、训练数据标注。主持人听到一半忍不住打趣：谢谢你这样跟我讲，仿佛我真的听得懂。 他是怎么走到这一步的？ 按他自己的讲述，他从小就喜欢电脑。后来电影制作从胶片转向数字，他开始更深入地接触技术。在创办 Artists Equity 之前，他还经营过一家小型视觉特效公司，经常接触 GPU 和机器学习。 他学 AI，是从电影里的画面怎么处理开始的。一帧图像可以表示成张量，里面包含帧编号、每个像素的 RGB 数值等信息。通过卷积神经网络识别边缘、提取特征，就能判断窗台在哪里，帮助绿幕抠像、替换背景。他也会自己写 Python 脚本，不过按他自己的评价，编程水平挺烂的。 后来，特效团队告诉他，Google 和 OpenAI 正在用 Transformer 做一些很有意思的视频技术。他就直接联系这些公司，问能不能去看看。 第一次看到生成视频的效果，他受到的冲击很大，马上给马特·达蒙打电话，觉得他们的职业可能要完了。一度甚至想着，趁现在赶紧把还能拍的电影拍完。 但他没有停留在这个震撼里。接下来，他又和工程团队坐下来，研究训练数据、标注方式，以及这些系统到底能控制到什么程度。 他发现，生成出来的画面虽然逼真，但控制性和一致性仍然存在问题。你要求移动摄像机，模型有时会直接在画面里生成一台摄像机。对普通观众来说，一段惊艳的视频可能已经足够；但对电影制作来说，镜头、场景和连续性都得能够按照创作者的意图精确调整。 研究数据的过程中，他觉得技术团队忽略了一件事：电影拍摄本身就能产生大量有组织的原始数据。与网上抓取的压缩视频相比，专业拍摄流程里还有很多可以主动采集、组织和利用的信息。 于是，他拿出资金，另外成立了一家公司，花了好几个月构建自己的数据集。按他的描述，团队使用大量摄像机、激光雷达和定位设备，结合 Unreal 引擎与虚拟摄影棚，采集用于 AI 图像生成的数据。他随后招募了工程师、推理专家、数据架构师和视觉特效人员，把这件事继续做下去。 他特别在意训练数据的来源。拿同行的作品训练模型，再告诉对方模型的部分能力来自他们的创作，他觉得不舒服。他希望通过自己制作数据，减少对这类素材的依赖，也让电影人对使用这些工具更安心。 这家公司就是 InnerPositive，现在已经被 Netflix 收购。能看出来的是，他已经真正参与到数据、技术团队和产品用途的讨论里，而不只是为公司挂个名字。 他对当今最热门的话题 AI 安全也有自己的看法。他不认同 AI 必然变成“天网”、接管世界的说法，但很警惕把不可预测的系统放进涉及人生死的决策中，比如武器目标选择、自动安保。 他的理解是，我们过去习惯了像计算器一样工作的电脑，期待它每次都给出确定的结果。生成式 AI 的工作方式不同，输出具有随机性，不能因为它经常表现得很好，就把关键控制权交给它。 至于创作者对 AI 的恐惧，他觉得完全可以理解。一个人被告知自己的饭碗即将被取代，当然会担心。科技公司一边宣称要消灭大量工作，一边又期待大家热情拥抱自己的产品，这本身就很难说得通。 他还提出了一个判断未来预测的方法：先看看这个人过去的预测，究竟兑现了多少。宣布人类即将完蛋，很容易获得关注；真正把工具做得可控、让使用者放心，需要更具体的工作。 他还把 AI 安全落到了公司的责任上：如果你的产品伤害了别人，公司就得承担法律责任。在他看来，这是约束这场技术竞赛的重要力量。企业有动力不断提升能力、抢市场、赚更多钱，也必须为产品造成的后果负责。

我去！做股票量化机器学习，最浪费时间的往往不是训练模型，而是每天手搓一堆因子。 tsfresh，9.4K Stars，MIT 开源，一套专门把“时间序列特征工程”自动化的 Python 工具。 以前做因子研究，要自己想波动率、峰值、趋势、偏度、频域、相关性，再一个个写代码验证。 tsfresh 不一样，它先从 K 线、成交量、因子序列里批量挖出大量统计特征，再自动筛掉和目标没关系的噪音。 核心能力： 1️⃣ 自动特征提取：统计、趋势、峰值、频域、非线性等数百到上千个特征一次生成 2️⃣ 自动筛因子：内置统计显著性检验，不只是疯狂造特征，还会把无效特征砍掉 3️⃣ 直接接 Pandas / NumPy / scikit-learn，提完特征就能继续训练 LightGBM、XGBoost 等模型 4️⃣ 股票 K 线、成交量、Crypto、传感器等时间序列都能用，不绑某一种数据 5️⃣ 支持并行和 Dask，大规模时间序列也能继续往多核 / 集群扩 6️⃣ 自定义特征也能塞进去，现成因子不够，就把自己的量化逻辑一起接进来 我觉得它最有意思的地方，是把因子研究的顺序反过来了。 以前是： 先凭经验想因子 → 写代码 → 再验证。 现在可以先让 tsfresh 大规模挖一遍，再让统计筛选和模型告诉你，哪些东西真的有信息量。 它不是交易框架，也不会替你预测涨跌。 但如果你做机器学习选股、因子挖掘、时间序列预测或者 Crypto 量化，这种“自动造因子 + 自动筛因子”的工具非常省时间。 仓库：

真没想到！很多今天看起来很新的量化玩法，阿布量化十年前就已经在做了 缠论 / 波浪 / 谐波 / K 线形态 / 均线指标，全给你量化成买卖信号 abu，18.2K Stars，GPL-3.0 开源，一套老牌 Python 量化交易系统。 以前做量化，选股、择时、仓位、回测、参数优化、机器学习，往往得自己东拼西凑一堆脚本。 abu 不一样，它直接把这些东西塞进同一套框架，从找股票到跑策略、控风险、做参数优化，一路都给你搭好了。 核心能力： 1️⃣ 选股 + 择时：选什么股票、什么时候买卖，都能拆成独立因子自由组合 2️⃣ 完整回测：手续费、滑点、多股票、仓位管理、收益度量这些基础设施直接用 3️⃣ 参数优化：自带 Grid Search 和评分体系，可以批量找更合理的策略参数 4️⃣ 技术分析：MACD、KDJ、BOLL、RSI、ATR、ADX、缺口、背离等信号都有现成模块 5️⃣ AI / 机器学习：内置多套量化评分模型，还把形态、心理、趋势等特征做进机器学习流程 6️⃣ 多市场支持：A 股、港股、美股、期货、期权、Bitcoin 等都能拿来研究和回测 我觉得 abu 最有意思的地方，是它不是只给你一个“回测器”。 而是把量化交易真正拆成了一整套流程： 先选股，再择时； 再做仓位和风控； 最后拿历史数据验证、调参数。 现在看它的代码风格可能不算最新潮，但如果你想系统搞懂一套量化框架到底应该有哪些模块，这个项目依然很值得拆。 仓库：

[开源学习资源] AI Engineering from Scratch 59.8K ⭐️ 作者 @ghumare64 课程共 20 个阶段，以 Python 为主要编程语言，主张在导入任何框架之前，先用纯数学把每个算法手写一遍。 课程地址： 开源地址： 它和常见教程的本质区别 ？ 大多数 AI 教程是“API 驱动”的：装个库、调个接口、跑个 demo。这个项目反其道而行，每节课遵循固定的六段结构： Motto → Problem → Concept → Build It → Use It → Ship It 以 Phase 10 的一节课「Tokenizers: BPE, WordPiece, SentencePiece」 为例，这个格式是真实落地的，而且写作质量相当高： · Problem 部分不讲废话，直接从代价切入：“你的 LLM 不读英语，它读整数。分词器决定这些整数是承载意义还是浪费意义”，然后解释为什么 tokenization 不是预处理，它是架构的一部分（影响上下文窗口利用率、API 计费、推理速度）。 · Concept 部分用“三种失败的方案和一种胜出的方案”来讲演化逻辑：词级切分（词表爆炸、[UNK] 问题）→ 字符级切分（序列过长）→ 子词切分（BPE 的折中），并配上真实语料上 BPE 逐步合并的手工演算。 每节约 3000+ 词，带 Mermaid 图、可运行代码和测试。 另外两个设计值得强调： · 每节课产出一个可复用的 artifact，一个 prompt、一个 skill、一个 agent 或一个 MCP server。学完整个课程，你手里有 523 个可展示的作品，不是 523 个跑完就扔的 notebook。 · 强调“证据留存”：保留命令、退出码、输出，作为学习发生的证明。这明显吸收了工程实践中“可验证性”的思路。 # 课程结构：从线性代数到自主智能体集群 20 个阶段构成一条完整的上升曲线，咱们它分成五个大块来看： 基础层（Phase 0–2）：环境与工具链、数学基础（线性代数/概率/微积分）、经典机器学习。这是给基础不牢的读者铺的路。 深度学习与感知层（Phase 3–6）：神经网络核心、计算机视觉（一路讲到 NeRF、高斯泼溅、世界模型，这已经超出一般教程的覆盖范围）、NLP、语音。 生成与决策层（Phase 7–9）：Transformer 深挖、生成式 AI（GAN、扩散模型、flow matching）、强化学习。 LLM 层（Phase 10–12）：这是全课程的重心之一。Phase 10 的目录我逐条看过，它不只是“从零实现 GPT”这种常规内容，还包含了相当前沿的论文级主题：DeepSeek-V3 架构走读、DualPipe 并行策略、Native Sparse Attention（NSA）、多 token 预测、Jamba 的 SSM-Transformer 混合架构、 speculative decoding 等。Phase 11 转向应用侧（RAG、LoRA、MCP、可观测性），Phase 12 覆盖多模态（从 CLIP 到 computer-use agent）。 智能体层（Phase 13–16）：工具与协议（MCP、A2A、Agent Skills）、54 节课的 agent 工程、自主系统与安全、多智能体集群。这一层的分量很能说明项目的判断：它认为 AI 工程的重心正在从“训模型”转向“构建可靠协作的智能体”。 收尾（Phase 17–19）：生产基础设施、伦理与对齐、毕业设计。 # 生态与周边：不只是一个课程仓库 网站：带浏览器本地存储的学习进度追踪、术语表、课程目录和路线图。 六卷本书籍：课程内容由 CI（pandoc）自动构建成 EPUB/PDF，附在 GitHub Releases 上，课程即书，且随仓库持续更新。 Agent 导师模式：运行 npx skills add rohitg00/ai-engineering-from-scratch，可以把整个课程装进 Claude Code、Codex 等编码智能体，变成一个带分级测验（placement quiz）和个性化路径的交互式导师，学习进度写在 LEARNING.md 里。这是“用你正在学的工具来学”的巧妙闭环。 认证备考：5 条备考路径、67 节课、505 道练习题，覆盖 Anthropic 的 Claude 认证和 Agentic AI Foundation 的 MCPA。项目明确声明与这些考试机构无关联，只是独立的备考材料。 12 种语言的翻译（含中文），以及四条核心学习路径（构建与部署 AI 应用、软件工程基础、Agent 辅助工程、产品判断与交付）供不同目标的人选路。

如果我们可以重新理解 Quant Developer。 这并不只是思想实验。 Jane Street 2026 年公开的研究方向包括机器学习、编程语言、编译器、ASIC、FPGA、分布式 shared log、incremental computation、查询优化、分布式存储和形式化验证，而Citadel GQS 则把实时数据、HFT 执行和低延迟 ML 推理放进了同一个 Quantitative Research Engineer 岗位。 再次强调，市场是一个高维、受驱动、耗散的非平衡系统。 订单持续进入、撤销、成交，信息、资本和风险不断注入，异质的参与者相互作用，系统几乎从未达到平衡。 当看到Jane Street 把 graph-structured、incremental computation 列为长期研究方向，我想这是一个值得认真理解的信号。 如果我们发现研究对象持续变化时，计算本身或许也需要围绕变化来组织。 一条报价更新，并不意味着整个市场都需要被重新计算。 它首先改变某些局部状态，再沿着依赖关系，影响相关资产的估值、组合的风险暴露，以及尚未成交的订单。 如果把这些计算关系展开，我们会看到数据连接特征，特征连接预测，预测连接决策，决策通过成交与持仓，反馈到下一轮计算。 这里必须区分两件事。 计算图中的依赖关系，不自动等于市场中的因果关系。但只要我们能够明确哪些结果依赖哪些输入，就有机会在新事件到来时，只更新受到影响的部分。 这正是 incremental computation 最吸引我的地方，它让计算资源跟随变化分配。困难的问题也随之浮现。哪些状态已经过期，筛选必须更新的传播，可以合并的计算。我们开始寻找，在并发和异步执行中，如何避免把不同时间的市场状态拼成一个从未真实存在过的世界？ 于是，延迟就不再止于程序运行了多少微秒。判断抵达市场时，你应该着眼于支撑判断的那个市场是否仍然存在。 想想吧，一个离线表现出色的模型，如果依赖陈旧的数据、无法承受行情突发时的排队，或者不能及时更新风险状态，那么它在回测中发现的信息优势，可能在执行之前就已经消失。 因此，Quant Developer 的工作可以被理解为，他们需要在有限的时间、算力和通信预算内，维护一个足够及时、足够一致、能够用于行动的市场内部模型。 编译器、分布式系统、硬件加速和形式化验证，开始汇聚到同一个问题上。 编译器决定计算如何被表达和执行； 分布式系统决定不同节点如何组织事件与状态； 硬件决定数据移动和运算的成本；形式化方法则帮助我们检查，某些关键约束是否会在复杂的执行路径中被破坏。 这些工作共同决定一个数学上的预测，试图成为现实中的有效决策。 而非平衡系统的视角，提供了一组进一步追问的方向：外部事件，内部状态，反馈是抑制还是放大扰动，输入速度和处理能力的关系对于系统的影响。 当然，市场是耗散系统本身并不会自动产生 Alpha。我想，我们只有把这种直觉落实为可观测的变量、明确的机制和能够被数据推翻的预测，它才开始具有研究价值。 它确实改变了我们看待这个职业的方式。 Quant Developer 所构建的一直是一个嵌入市场之中的实时决策系统。 这个系统观察市场，也通过自己的行动改变市场：它必须在变化尚未结束时做出判断，在信息尚不完整时承担后果。