断浪 (@waveking1314) “这个高频交易（HFT）机器人目前每个月稳定盈利 88,182 美元，但它的主页浏览量几乎为” — TopicDigg
断浪
@waveking1314
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这个高频交易（HFT）机器人目前每个月稳定盈利 88,182 美元，但它的主页浏览量几乎为零。它每 4.6 分钟就执行一次操作，市场对它的存在一无所知。
P(Xₙ₊₁ = j | Xₙ = i) = pᵢⱼ ≥ 0.87 → 触发入场。
这就是它全部的交易公式。安德烈·马尔可夫在 1906 年发表的这条理论，现在正帮这个账户每个月无情地从市场里抽走 8.8 万美元。
它的执行逻辑非常清晰：纯粹针对 BTC 进行方向性的剥头皮交易，横跨 1 小时和 5 分钟两个时间窗口。
入场区间设置得比较宽（36 到 63 美分），并且会在不同时间周期的盘口上，同时持有看涨和看跌的双向头寸。
每个仓位的规模控制在 700 到 2400 份合约，多个时间窗口并行运转。一天 24 小时，平均每 4.6 分钟就完成一次交易。
它根本不在乎行情的绝对走向，只是冷血地监控马尔可夫状态。一旦概率确定性达标就果断入场，做多做空对它来说毫无区别，背后的数学期望是一模一样的。
它的平均入场成本在 50 美分左右，这意味着每次盘口结算时，平均收益率都在 +100% 左右。
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