2026.09.09 10:33

这个有点东西！券商金工研报里那套压箱底的选股/因子策略，全被人用 Python 复现出来了 QuantsPlaybook，6K stars，华泰/中信/招商/国信 100+ 策略免费抄作业，A股直接跑！核心很直接：文件夹里丢原研报，旁边是复现代码。窗口、回测、画图都能改。数据走聚宽 jqdata 和 Tushare。核心亮点： 1️⃣ 100+ 券商金工策略，华泰/中信/招商/国信等头部券商研究成果全复现，6K stars 同类断层第一 2️⃣ 经典策略一个不落：RSRS 择时、QRS、HHT、FScore、神奇公式、凸显性因子 STR、球场寻位因子 3️⃣ 四大类全覆盖：25+ 选股 + 22+ 因子 + 基本面价值 + 组合优化（DE 进化算法、多任务学习） 4️⃣ 每个策略配 A股真实数据回测，年化/回撤/夏普/胜率报告都给你算好 5️⃣ Qlib + Backtrader + LightGBM 全套框架，聚宽/tushare 双数据源，1.4K forks 以前想看券商金工研报，要么没渠道、要么只有 PDF 没代码，想复现 RSRS、FScore 这些经典策略还得自己一行行敲。 QuantsPlaybook 不一样，头部券商金工团队的研究成果，全被拆成能跑的 Jupyter notebook，6 年攒了 100+ 个，国内同类找不出第二个。别人还在付费买研报、手动抄公式，你直接 clone 下来抄作业。

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