Tommy Peterson (@TommyP5)
@TommyP5
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这哥们儿用 Grok Bot 搭了一套量化套利系统，在 Polymarket 上一天赚 8,045 美元。
157 天下来，已经赚了 +1,262,999 美元，平均每笔约 873 美元。在加密“涨或跌”市场里，每小时重复同一套操作大概 41 次。
几个 AI 代理像一套系统一样一起干活：
1. 机器人一直盯着涨和跌两边的平均成本
它不看某一笔成交，而是每下一单就重新算一遍加权平均：
平均涨 = 涨的总成本 / 涨的份额
平均跌 = 跌的总成本 / 跌的份额
所以几十笔小成交，会一点点把持仓的真实成本改掉。
2. 只有当能配对的库存成本低于 100 美分，套利才出现
如果涨和跌数量一样：
套利空间 = 100 美分 -（平均涨 + 平均跌）
如果：
平均涨 + 平均跌 < 100 美分 → 能锁住套利
平均涨 + 平均跌 > 100 美分 → 没有锁定优势
机器人会一直重新定价、继续补单，直到它一部分涨和跌的库存，能以低于 100 美分的结算价值配成对。
这个交易者的 Polymarket 账户：
最赚钱的几笔：
20,877 美元 → 30,781 美元（+9,904 美元）
1,767 美元 → 10,655 美元（+8,888 美元）
5,058 美元 → 12,800 美元（+7,742 美元）
这套策略靠的是两边的平均成本，不是某一笔交易的结果。#Polymarket#
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才交易 3 天，这个交易者已经在天气市场上赚了 8800 美元。
个人资料：
他 3 天前才加入，成绩已经很猛。
第 1 天：+3120 美元
第 2 天：+3480 美元
第 3 天：+1800 美元
他主要做不同城市的每日最高气温市场。
最拿手的地方看起来是东京、釜山、西雅图、华沙和赫尔辛基。
他这套策略有意思的地方在于怎么进场。
他主要找温度结果定价不对的机会，然后买 Yes 或 No。
他的做法：
- 便宜的 Yes：当他觉得真实概率远高于市场价时，买 Yes
- 定价太高的结果：当某个温度看起来太贵时，买 No，有时候在 47 到 68 美分进场
- 提前进：一般在事件前 1 到 3 天进，那时候不确定性还很大
- 提前出：当结果几乎确定时，在 82 到 99 美分卖出，或者拿着等到结算
这套策略看起来很像信息套利。
拿市场价和天气预报比，找出隐含概率明显不对的地方，然后站到另一边。
我会继续跟踪他下一步怎么走。#Polymarket#
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刷到一个Polymarket上的交易员，挺有意思的。
赚了20万美金，然后直接收手不干了。
具体是这样的：这人今年6月才进场，总共就下了6笔单。战绩嘛，说实话一般，输了4次，只赢了2次。但就靠这2次，硬是赚了20万。
更有意思的是后面。
他已经整整11天没动过一下了。我去他主页瞄了一眼，账户里还躺着30多万USDC，没提走。说明啥？人根本没打算离场，钱就搁那儿，随时准备再杀进去。
就是不知道他啥时候会再出手，可能明天，也可能下个月。
这人就像那种钓鱼的老手，咬到钩赚一笔就收杆，然后安安静静等下一波机会。
胜率三成，利润二十万，感觉他玩的压根儿是另一种游戏。
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他们说下面这个价值40万美元的车库数据中心是假的。然后真有人当着镜头把一模一样的机器搭出来了。
四个AMD Strix Halo小盒子，内存加起来半太字节。跑的是一个4050亿参数的模型——这种体量的模型平时得放仓库里跑。关键是，这机器连网线都给拔了，完全离线运行。
整台设备功耗比吹风机还低。
他搞这台机器是为了跑一个巨型模型，速度慢得离谱——每秒只能吐0.7个词。
但下面那个交易者整了同样的四个盒子，干的事完全相反：同时在Polymarket上放出十几个AI，每个AI各盯各的漏洞，满场扫货。
同样四台机器，一个在吭哧吭哧爬，一个在满场捞钱。
这就是40万美元利润的差距。
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