爱吃折耳根的Ace (@_zheergen) “这下省事了！高频回测里最容易骗你的地方，不是策略，而是你默认自己每张单都能成交 h” — TopicDigg
爱吃折耳根的Ace
@_zheergen
加入 January 2024
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这下省事了！高频回测里最容易骗你的地方，不是策略，而是你默认自己每张单都能成交
hftbacktest，4.8K Stars，专门给 HFT / Market Making 做订单簿级回测。
以前做高频回测，大多数框架只管“信号出来就成交”，很少认真处理延迟、排队位置和盘口变化。
hftbacktest 不一样，它直接把真实订单簿、Feed 延迟、下单延迟、Queue Position 全塞进回测里，让策略先过一遍真正的成交考验。
核心能力：
1️⃣ Tick-by-Tick 回放：直接重放逐笔成交和订单簿，不拿分钟 K 线假装做高频
2️⃣ 支持 L2 / L3 Order Book：可以重建盘口、挂单队列，研究做市和订单流
3️⃣ 延迟也算进去：Feed、下单、回报延迟都能模拟，不再默认自己是零延迟大神
4️⃣ Queue Position：你的限价单排第几位、什么时候真正轮到成交，也会影响最终结果
5️⃣ 支持多资产、多交易所，可以继续研究跨市场做市、套利和 Basis 策略
6️⃣ Rust 版还能把同一套 Algo 继续接 Binance Futures、Bybit 做 Live Bot 原型
我觉得它最狠的一点，是会直接把很多“漂亮回测”打回现实。
你的单真的成交得到吗？
几十毫秒以后机会还在吗？
排队没排到你，收益曲线还成立吗？
高频策略如果连这几关都没过，回测赚再多都可能只是纸面利润。
做 HFT、Market Making、订单簿策略或者 Crypto 高频量化的，这个很值得收藏。
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