爱吃折耳根的Ace (@_zheergen) “我靠！一台开发板，13 秒就跑完了 3547 只 A 股的 11 年策略回测！ 有人把 C++ 的计算” — TopicDigg

我靠！一台开发板，13 秒就跑完了 3547 只 A 股的 11 年策略回测！ 有人把 C++ 的计算性能和 Python 的开发效率结合起来，连多策略组合、资金管理和真实交易规则都做进了框架！ 开源项目 Hikyuu，3.7K Stars，Apache-2.0 开源，一套专门面向系统化交易研究的高性能量化框架。 以前自己搭 A 股量化系统，指标计算、策略回测、仓位管理和交易成本都得分别处理，数据一多还容易跑得很慢。 Hikyuu 直接把这些环节拆成可自由组合的模块，底层 C++ 负责计算，Python 负责策略开发。 核心能力： 1️⃣ C++ 高性能引擎：作者测试 1913 万根 K 线的均线汇总计算，预热后仅需 166 毫秒 2️⃣ 模块化策略开发：买卖信号、止盈止损、仓位管理、滑点等模块自由组合 3️⃣ A 股交易规则：模拟手续费、印花税、停牌、除权除息和延迟成交 4️⃣ 多策略组合：支持多因子选股、资金分配、组合调仓和多层策略嵌套 5️⃣ 策略回测验证：支持 Walk-forward 滚动优化、交易记录和绩效分析 6️⃣ 数据与可视化：支持 HDF5、MySQL、ClickHouse、SQLite，配合 Python 绘制 K 线和交易信号 比较厉害的是，比如你有均线突破、趋势跟踪和多因子选股三套策略。 可以分别回测，再组合成一个投资组合，由框架统一管理资金、仓位和风险。 而且作者特别强调回测真实性，手续费、成交延迟、除权除息都要算清楚，避免漂亮的收益曲线掩盖实际问题。 项目支持 pip 安装，Python 3.10+ 即可使用。 它主要面向 A 股研究，不自带券商实盘下单功能，美股等海外市场需要自己接入数据。 做 A 股量化、Python 策略回测、多因子选股或者高性能交易系统开发的，这套值得认真研究！ GitHub：