Doggg (@ApriloneHS)
@ApriloneHS
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Arcus × Lighter 第四周复盘
A 组｜本金 $1,000
· 交易量：$19.4 万
· 平均持仓：$2,830
· 已实现盈利：+$16.9
· 积分：6.94
B 组｜本金 $4,000
· 交易量：$21.0 万
· 平均持仓：$17,900
· 已实现盈利：+$59.3
· 积分：14.33
B 组的持仓是 A 组的 6 倍多，交易量差不多，积分却只有 2 倍。
用之前回测的积分公式已经拟合不上这周的数据了，猜测是官方下调了持仓权重。
零磨损的策略，分数还是低。你们是咋刷 1M 的？
顺便分享一下逆向选择的研究
实测：币安 30ms 内跳 ≥3bps 时，Arcus 中位要盘中 49ms、盘前 63ms 才跟上。
也就是说，能抢的时间窗口只有几十毫秒。
护栏规则：币安在 W 毫秒内不利移动 ≥3bps，就撤掉 Arcus 的挂单。
不同 W 的结果
（拦掉笔数｜拦掉的单均值｜留下的单均值｜净效果）：
30ms ｜28 笔｜−0.26bps｜+2.11bps｜+$0.28
50ms ｜30 笔｜ 0.00bps｜+2.09bps｜+$0.26
100ms ｜34 笔｜+0.29bps｜+2.08bps｜+$0.08
300ms ｜44 笔｜+0.83bps｜+2.04bps｜−$0.16
1000ms｜62 笔｜+1.34bps｜+1.97bps｜−$1.05
窗口越长，拦下来的越是赚钱的单。
只有 30–50ms 才勉强为正；把阈值降到 2bps，拦截也是负效果。
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不敢套保，也没钱套 $predict
刷了80W分，帮朋友刷了200W
投入精力最大的一个项目
当大使，为社区说了一句话，在没有任何通知的情况下被T出群。。
找团队去问，得到的回复是：情绪大于事实，大使不能fud项目。
请问我这条推有啥情绪了？
事实可能是：我舔的不够彻底 🤣🤣
这次又苦了家人们，大家只是想过个好年而已
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