Doggg (@ApriloneHS) “Arcus × Lighter 第四周复盘 A 组｜本金 $1,000 · 交易量：$19.4 万 · 平均持仓：$2,8”

9hours ago

Arcus × Lighter 第四周复盘 A 组｜本金 $1,000 · 交易量：$19.4 万 · 平均持仓：$2,830 · 已实现盈利：+$16.9 · 积分：6.94 B 组｜本金 $4,000 · 交易量：$21.0 万 · 平均持仓：$17,900 · 已实现盈利：+$59.3 · 积分：14.33 B 组的持仓是 A 组的 6 倍多，交易量差不多，积分却只有 2 倍。用之前回测的积分公式已经拟合不上这周的数据了，猜测是官方下调了持仓权重。零磨损的策略，分数还是低。你们是咋刷 1M 的？顺便分享一下逆向选择的研究实测：币安 30ms 内跳 ≥3bps 时，Arcus 中位要盘中 49ms、盘前 63ms 才跟上。也就是说，能抢的时间窗口只有几十毫秒。护栏规则：币安在 W 毫秒内不利移动 ≥3bps，就撤掉 Arcus 的挂单。不同 W 的结果（拦掉笔数｜拦掉的单均值｜留下的单均值｜净效果）： 30ms　｜28 笔｜−0.26bps｜+2.11bps｜+$0.28 50ms　｜30 笔｜ 0.00bps｜+2.09bps｜+$0.26 100ms ｜34 笔｜+0.29bps｜+2.08bps｜+$0.08 300ms ｜44 笔｜+0.83bps｜+2.04bps｜−$0.16 1000ms｜62 笔｜+1.34bps｜+1.97bps｜−$1.05 窗口越长，拦下来的越是赚钱的单。只有 30–50ms 才勉强为正；把阈值降到 2bps，拦截也是负效果。

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